Momentum Discovery¶
Momentum Discovery 是 /momentum/discovery 背后的管理员研究页。它和另外两个 Momentum 页面分工不同:
/momentum是已经确认的主升浪 Leaders 日报。/momentum/early是关注形态时机的 Early Momentum Radar。/momentum/discovery用于更宽的候选发现和质量审计。
当前范围
Discovery 使用 expanded_bars_universe: 从 grouped-daily DuckDB 日线表里读取已有足够历史的 symbol,再经过最低价格、symbol 形态和流动性过滤。这已经会超过 518 只核心 Momentum 股票池,但它还不是正式交易所 master。未来仍应接入 reference data,用正式字段替代当前保守的 symbol-shape 过滤,更准确地区分退市、ADR、ETF 和普通股。
筛选分组¶
页面从最新 Momentum snapshot 读取 discovery_screens,并展示四组:
| 分组 | 用途 |
|---|---|
liquid_breakouts |
技术分和量能参与度都相对充分的高质量突破。 |
early_base_breakouts |
仍处于较早 setup 阶段、尚未过度延伸的候选。 |
high_flow_confirmation |
FMP 或 Unusual Whales 确认分明显较强的候选。 |
filtered_low_quality |
发现过程中可见但未通过质量闸门的行;用于审计,不是静默提拔。 |
手动刷新¶
管理员可以在 /momentum/discovery 点击 Run now 来排队运行共享的 Momentum pipeline。它调用的仍是 /momentum 和 /momentum/early 共用的 POST /api/v1/admin/momentum/run。
Run now 不是 Discovery 专属任务。它会重建最新 Momentum snapshot,同时刷新主榜、Early Momentum 和 discovery_screens。首次运行可能需要回填历史;普通刷新通常更快。worker 完成后,点击 Refresh 读取新快照。周末或美股休市日会重建最近可用交易日的 snapshot,不会生成一个不存在的新交易日。
质量闸门¶
默认闸门集中在 momentum_screener/screener_config.py:
- 最低价格;
- 最低技术分;
- 最低量比;
- 扩展股票池要求最低 20 日平均成交额;
- 流动性突破使用单独的量能确认阈值;
- 早期平台行限制 20 日涨幅和相对 MA20 乖离;
- FMP/UW 支持的发现行需要达到高确认阈值。
低质量行会带有 low_price、low_volume、weak_technical_score、ma_not_aligned 等 flags。这些 flags 的作用是解释为什么该行不能被当作干净的 leader。
付费数据¶
Discovery 可以复用主榜和 Early Momentum 的 FMP / Unusual Whales 上下文。付费数据仍然是确认层,不是独立选股器。为控制 API 成本,系统会先用 K 线技术扫描做预筛,再只对有上限的 Discovery 技术候选重新读取 FMP/UW,不会对扩展股票池里的每个 symbol 全量调用。页面需要让用户看清楚:某只股票是技术上强、主要由付费数据确认,还是仅为了审计而展示。
产品边界¶
Discovery 是承载更宽扫描的合适页面,因为它可以容纳更多噪声候选,而不会稀释已确认 Top 20。主升浪主榜仍可保留核心高流动性股票池,Discovery 则显示自己的扩展股票池数量。
输出是描述性市场研究,不是投资建议。